Как я тестировал эту стратегию на истории?
1. Собрал робота на машке в тслабе и протестировал на 1 фьючерсе РТС.
2. Результаты выгрузил в эксель.
3. Нашел исторические данные по IV волатильности и рассчитал цену опционов за один месяц до экспирации.
4. Вставил полученные значения цен опционов в эксель.
5. Посчитал P/L и построил график.
Сразу сделаю оговорку - цены опционов я усреднял. Т.е. колы и путы у меня стоят одинаково. Думаю в данном тесте это не особо принципиально.
Но если у вас особое мнение на этот счёт - то делитесь им в комментариях.
Эксель файл прикрепляю в
ссылке.
Здесь же опубликую получившиеся графики доходности.
Вот так выглядит голый фьючерс: